若对角线元素不相等，是为条件异方差 （conditional heteroskedasticity）若非对角线元素不为0，是为自相关（autocorrelation） 即扰动项之间有相关关系 二、OLS的推导? ?
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遗憾的是， 许多横截面经济数 据具有条件异方差（Conditional Heteroskedasticity） 特性（比如大企业的产出具有更大的波动 性）， 这个 t-检验因为假设条件同方差（Conditional Homoskedasticity） 而不合适。
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Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 自回归条件异方差模型 ; 自回归条件异方差 ; 条件异方差自回归模型 ; 变异数模型
autoregressive conditional heteroskedasticity model 归条件异方差模型 ; 自回归条件异方差模型 ; 提出了自回归条件异方差模型
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 广义条件自回归异方差 ; 广义自回归条件异方差
General Autoregression Conditional Heteroskedasticity 件变异数模型
General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 广义自回归条件异方差 ; 自我回归条件异质变异数模型
conditional heteroskedasticity model 条件异方差模型
heterogeneous autoregressive conditional heteroskedasticity model 异质自回归条件异方差模型
Nonlinear Generalized Autoregressive conditional heteroskedasticity 非线性广义自回归条件异方差模型
Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 指数型一般化自我回归条件异质变异
Since the first conditional volatility model by Engle (1982), thousands of papers concerning conditional heteroskedasticity have been published.
自从Engle于1982年提出ARCH模型以来，经济学界已经发表了数千篇关于条件异方差或波动率的文章。
参考来源 - 中国股票市场波动率的高频估计、特性与预测·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
Statistic descriptions indicate that the benefit of financial capitals in China has the characteristic of autoregressive conditional heteroskedasticity and abnormality.
通过对我国股价指数的统计描述，表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差特征，并表现出非正态性。
In this paper, we extended the basic stochastic volatility models to a stochastic volatility models with ARMA (1, 1) conditional heteroskedasticity and correlated errors.
我们首先提出了一个带arma(1,1)条件异方差相关的随机波动模型，它是基本的随机波动模型的一个自然的推广。
The turnover was used to measure the trading volume which was analyzed using the Autoregressive- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (AR- GARCH) model.
以市场换手率度量交易量，采用自回归广义自回归条件异方差（AR-GARCH）模型研究了中国股市交易量的时间系列。
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